為同學(xué)
2022-09-13 17:30老師，為什么說要服從對數(shù)正態(tài)分布的話，資產(chǎn)波動需要恒定？
所屬：FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Lucia助教
2022-09-14 15:21
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同學(xué)，你好，我們在使用參數(shù)法估計資產(chǎn)風(fēng)險或者價格的時候，都會對模型進(jìn)行一些假設(shè)，比如資產(chǎn)價格服從對數(shù)正態(tài)分布，因?yàn)閮r格不能為負(fù)。滿足這些假設(shè)之后，我們建模的才有意義。
感謝正在備考中乘風(fēng)破浪的您來提問~如果您對回復(fù)滿意可【點(diǎn)贊】鼓勵您更加優(yōu)秀，您的聲音是我們前進(jìn)的動力，祝您生活與學(xué)習(xí)愉快!~
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追問
為什么資產(chǎn)波動要恒定？
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追答
我們要做了這個假設(shè)之后才能做估計，如果變化很不確定就沒辦法估計了~
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