veronica lynn
2022-09-13 22:16老師,可以詳細解釋一下這道題目嗎?為什么上漲概率對于期權(quán)價值沒有影響?可是一期二叉樹模型里定量計算卻包含了概率在里面,怎么理解呢?
所屬:CFA Level I > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Evian, CFA助教
2022-09-14 13:34
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ヾ(?°?°?)??你好同學,
二叉樹用到的利率是“Risk-neutral probability”而不是題目中描述的“actual probabilities”,所以“actual probabilities”的改變不會影響二叉樹的計算
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