veronica lynn
2022-09-13 22:28老師，這一道題為什么選擇無風(fēng)險利率呢？
所屬：CFA Level I > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Evian, CFA助教
2022-09-14 12:01
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
這是“hedge portfolio”的定義
A perfectly hedged position指的是：現(xiàn)有的投資狀態(tài)將所有的風(fēng)險對沖掉，沒有波動和風(fēng)險，可以獲得無風(fēng)險收益率。也就是這個題的含義。
(原版書定義)Derivatives usually take their values from the underlying by constructing a hypothetical combination of the derivatives and the underlyings that eliminates risk. This combination is typically called a hedge portfolio.A derivative’s value is the price of the derivative that forces the hedge portfolio to earn the risk-free rate.
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