為同學
2022-09-13 22:59標的資產(chǎn)變動一個單位的時候,對那種情況的期權(quán)價格影響更大一些?ITM or OTM忘記了,請老師幫助回憶一下。
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
Lucia助教
2022-09-14 15:30
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同學,你好,Δ衡量標的資產(chǎn)變動1單位,期權(quán)價格的變動量,那么Δ越大,期權(quán)價格的變化量越大,ITM Δ=1,所以變化量大。
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追問
A期權(quán)delta=1,B期權(quán)delta=-1,如果標的資產(chǎn)變化一單位,A和B期權(quán)價格變動的量一樣嗎?
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追答
同學,你好,變化量一樣,但是變化的方向不一樣~
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