VICTORIA瑰
2018-10-11 21:33答案得做法不就相當(dāng)于圖二了嗎,不是特別懂這道題
所屬:FRM Part II 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Galina助教
2018-10-12 14:25
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37題的意思是計(jì)算第一年存活且第二年違約的聯(lián)合概率。
邊際違約概率(marginal default probability):
給定年份的違約概率,前一期不違約而后一期違約的概率。
二者都是求聯(lián)合概率。所以本質(zhì)上沒差別。
