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2022-09-14 07:13第二章第三題D選項(xiàng)Var值為什么不變,怎么判斷這個選項(xiàng)是錯的
所屬:FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Lucia助教
2022-09-14 10:31
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同學(xué),你好,一般VaR不牽涉到相關(guān)性,VaR是在一定置信水平下的最大損失值,一般假設(shè)相關(guān)性不變,copula會把相關(guān)性考慮在內(nèi),衡量資產(chǎn)的風(fēng)險。
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