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2022-09-14 07:48請(qǐng)問(wèn)老師，在IMA法下和標(biāo)準(zhǔn)法下算的ES不是等權(quán)重，這種情況怎么理解？
所屬：FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Lucia助教
2022-09-14 15:38
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同學(xué)，你好，ES是尾部數(shù)據(jù)的平均，是一致性風(fēng)險(xiǎn)度量的最簡(jiǎn)單形式，采用的是等權(quán)重平均，另外一致性風(fēng)險(xiǎn)度量還可以加權(quán)平均，幾何平均，也可以算數(shù)平均，所以會(huì)出現(xiàn)不是等權(quán)重的情況，這個(gè)在譜風(fēng)險(xiǎn)度量里會(huì)講到。
感謝正在備考中乘風(fēng)破浪的您來(lái)提問(wèn)~如果您對(duì)回復(fù)滿意可【點(diǎn)贊】鼓勵(lì)您更加優(yōu)秀，您的聲音是我們前進(jìn)的動(dòng)力，祝您生活與學(xué)習(xí)愉快!~
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追問(wèn)
請(qǐng)問(wèn)老師，具體到這題為什么選等權(quán)重？
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追答
同學(xué)，你好，ES是一致性風(fēng)險(xiǎn)度量里最簡(jiǎn)單的形式，就是對(duì)于尾部數(shù)據(jù)進(jìn)行等權(quán)重平均，所以這道題目ES說(shuō)是等權(quán)重形式的。但是說(shuō)到一致性風(fēng)險(xiǎn)度量時(shí)，就會(huì)有很多種權(quán)重計(jì)算形式。
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