為同學
2022-09-14 11:48vasicek model第二步k(theta-r1u)+sigma根號dt 。不是應(yīng)該+2倍的sigma根號dt 嗎?
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Lucia助教
2022-09-14 15:43
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同學,你好,看下圖二叉樹
感謝正在備考中乘風破浪的您來提問~如果您對回復(fù)滿意可【點贊】鼓勵您更加優(yōu)秀,您的聲音是我們前進的動力,祝您生活與學習愉快!~
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追問
看我的問題,我是問的sigma dw那里是1倍的sigma還是2倍的sigma,在第二步。
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追答
同學,你好,道理也是一樣的,我重新畫圖如下,是1倍的xigama
