小同學(xué)
2022-09-14 17:18希臘字母gamma對沖。有道題是portfolio的gamma是3200，existing option delta=0.5，gamma=1.5，答案是buy 2133份，為什么是buy而不是sell
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Lucia助教
2022-09-15 09:49
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同學(xué)，你好，可以把這道題目截圖看一下不，因?yàn)槲腋杏X也像sell，先對沖gamma，對沖產(chǎn)品是1.5，那么需要3200/1.5=2133份，long的話gamma為正，原本gamma也為正，因?yàn)閟ell才能對沖。
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