jiana
2022-09-14 17:45老師請(qǐng)問(wèn)是不是FRA和LONGSWAP都是收固定利率,支付浮動(dòng)利率?
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Lucia助教
2022-09-15 10:46
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同學(xué),你好,這兩個(gè)產(chǎn)品有點(diǎn)類似,LONGSWAP是收固定利率,支付浮動(dòng)利率,long FRA相當(dāng)于long interest rate,也相當(dāng)于是收固定支付浮動(dòng)。
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回復(fù)Lucia:Long FRA是支固收浮吧
