Charon
2022-09-14 18:49請(qǐng)問(wèn)下這道題為什么選B
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2022-09-14 19:20
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
一個(gè)資產(chǎn)的收益率如果是一組隨機(jī)變量，這時(shí)我們可以假設(shè)它服從正態(tài)分布
多個(gè)資產(chǎn)的收益率如果是多組隨機(jī)變量，這時(shí)我們可以假設(shè)他們服從多元正態(tài)分布（multivariate distribution）
題目中只有B涉及多個(gè)資產(chǎn)的收益率，于是B適用于多元正態(tài)分布
multivariate normal distribution可以理解為多元正態(tài)分布，或者高斯分布，
一個(gè)正態(tài)分布（表示的是一組數(shù)據(jù)的分布）只要知道“均值和方差”即可以表示出來(lái)，
兩個(gè)正態(tài)分布（表示的是兩組數(shù)據(jù)的分布）只要知道“均值和方差”和“他們之間的相關(guān)系數(shù)”即可以表示出來(lái)，結(jié)果就是多元正態(tài)分布，因?yàn)榇藭r(shí)涉及了兩個(gè)分布，之間是有相關(guān)性存在的，需要用到相關(guān)系數(shù)。
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