GIN
2022-09-14 18:51請問老師，為什么lognor.在圖里是一條水平線？
所屬：FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關試題
來源： 視頻位置 相關試題
1個回答
Lucia助教
2022-09-15 10:51
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同學，你好，可以不按照那個方法來理解，換一個思路：
首先，要看清題目的要求，題目說的是deep out-of-the money call options ,所以看概率分布圖都是看的右半邊
其次，題目問的是使用lognormal 分布會產(chǎn)生的影響，不是 implied probability distribution，
最后，一個說的是股票期權，他的lognormal distribution右邊比 implied probability distribution肥的，波動率更大，所以它估計的價格更高；
另一個是外匯期權，他的lognormal distribution右邊比 implied probability distribution瘦的，波動率更小，所以它估計的價格更低。
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