李同學(xué)
2022-09-14 23:35老師、講到的第三種評估taa是否優(yōu)于saa方法,假設(shè)檢驗(yàn)檢驗(yàn)出來的結(jié)果是不是即是說拒絕了-那也只是證明rp超越無風(fēng)險(xiǎn)利率,如果換成rp在taa下收益和在saa下收益扎差,求解是否顯著,可以?
所屬:CFA Level III > Asset Allocation and Related Decisions in Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Johnny助教
2022-09-16 12:29
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同學(xué)你好,這里是用t檢驗(yàn)來看TAA的excess return是否有顯著超過SAA的excess return,excess return就是Rp-Rf。如果拒絕原假設(shè),那么意味著TAA的Rp-Rf會(huì)大于SAA的Rp-Rf,說明TAA是成功的
