雞同學(xué)
2022-09-15 06:56還是沒理解老師左下角講的。為什么paying_fixed就是Long_fra?
所屬:CFA Level III > Derivatives and Currency Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
開開助教
2022-09-15 14:33
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同學(xué)你好,因為long FRA就是收浮動,支固定(合約里約定的forward rate),因此pay fixed就相當(dāng)于long FRA。
【點贊】喲~。加油,祝你順利通過考試~
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追問
所以是不是long swap就是收固定,但long FRA就是收浮動呀?
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追答
swap要看是哪一種,如果是pay flating的就是支浮動收固定,pay fixed就是支固定收浮動
