杜同學(xué)
2017-05-06 16:04為什么857題是在不相關(guān)時(shí)能夠分散風(fēng)險(xiǎn)，而885題卻選擇在負(fù)相關(guān)是分散化作用最強(qiáng)
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1個(gè)回答
大鬼班主任
2017-05-08 10:50
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同學(xué)你好，這并不矛盾吧。
加入相關(guān)系數(shù)為負(fù)數(shù)，那么就能更好的對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)，可以舉一個(gè)例子來(lái)說(shuō)明：兩個(gè)相關(guān)系數(shù)為-1的資產(chǎn)，A漲價(jià)5%時(shí)B價(jià)格就下跌相應(yīng)的量，那么這個(gè)時(shí)候是不是最優(yōu)的分散風(fēng)險(xiǎn)的組合呢.
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