GIN
2022-09-15 12:55視頻沒了，請老師幫忙解答，謝謝
所屬：FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Lucia助教
2022-09-15 15:13
該回答已被題主采納
同學(xué)，你好，這邊是可以看到視頻的，是不是你那邊網(wǎng)絡(luò)出現(xiàn)了問題呢？
principle ：只考慮到期時間maturity，不考慮coupon，只考慮本金。
duration：只考慮組合的平均duration，其中考慮coupon，考慮本金
cash flow：每一期的現(xiàn)金流都要考慮。還可能考慮利率與利率之間的相關(guān)系數(shù)。考慮利率之間的相關(guān)系數(shù)，那么就是diversified cash flow mapping，如果默認(rèn)相關(guān)系數(shù)是等于1的，那么就是undiversified cash flow mapping
這里Ⅰ描述的是duration mapping；Ⅱ cash flow mapping 是最精確的mapping方法
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題目是問liq.risk，不是很懂
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