undefinable
2022-09-15 14:28原版書66頁Rho是risk free rate?
所屬:CFA Level III > Alternative Investments for Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
開開助教
2022-09-15 18:00
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同學(xué)你好,這里的rho是一個序列自相關(guān)的指標(biāo)。
rho越高,越說明收益率是序列自相關(guān)的,說明這一期的收益率和上一期的收益率相關(guān)性越高。
一般流動性較差,用appraisal data的,不頻繁交易的資產(chǎn)rho會比較大
因此rho較大也隱含了資產(chǎn)流動性的問題。
【點贊】喲~。加油,祝你順利通過考試~
