白同學
2022-09-15 15:00ppt18-19這里的1.5怎么區(qū)分是遠期的價格還是價值？？還有下面的障礙期權95，80為什么完全不考慮？
所屬：FRM Part I > Financial Markets and Products 視頻位置 相關試題
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1個回答
楊玲琪助教
2022-09-16 19:52
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同學你好，
在題干中提到了with a forward price of USD 100，也就是說遠期價格是100. 同時根據英語描述的邏輯第一句話的主語是1-year forward contract，后面都是描述這個contract的，如果把描述省略第一句說的就是a 1-year forward contract is available for USD 1.5，也就是遠期合約的價值/價格是1.5，對于遠期合約來說叫價格或價值沒什么區(qū)別，只要跟遠期價格區(qū)分就可以了。
障礙期權這邊主要運用的是in-out parity特征，也就是通過障礙期權構建普通期權，in-out parity的特征是具有同樣執(zhí)行價格，同樣障礙價格的一個in option和一個out option可以合成一個普通期權。所以這里的95，80是有用到的，用于判斷能不能運用in-out parity。
希望能解答你的疑惑，加油！
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