Zora.
2022-09-15 16:18老師,這道題目意思我沒有看懂
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Lucia助教
2022-09-16 11:39
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同學(xué),你好,你擁有一種2年期關(guān)鍵利率風(fēng)險(xiǎn)為4.78美元的證券,你想用一種2年期關(guān)鍵利率風(fēng)險(xiǎn)為每100美元面值0.67的證券來(lái)對(duì)沖你的頭寸。用后者來(lái)對(duì)沖前者,前者有4.78那么多敞口,后者每份合約0.67那么多敞口,需要多少份合約,直接相除就能計(jì)算出:4.78/0.67=7.13
感謝正在備考中乘風(fēng)破浪的您來(lái)提問~如果您對(duì)回復(fù)滿意可【點(diǎn)贊】鼓勵(lì)您更加優(yōu)秀,您的聲音是我們前進(jìn)的動(dòng)力,祝您生活與學(xué)習(xí)愉快!~
