小同學(xué)
2022-09-15 17:25老師好,請幫忙解答下此題謝謝
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Lucia助教
2022-09-20 14:55
該回答已被題主采納
同學(xué),你好,題目給出來了兩個(gè)條件,分別是1、vega=0, 2、利率上升的時(shí)候賺錢。在ATM的時(shí)候Vega是最大的,所以排除A,C, 2、在利率上升的時(shí)候,call 的價(jià)格會(huì)上漲,會(huì)從利率上升中獲利,所以選擇B選項(xiàng)。
