Hykonki
2022-09-15 17:59關(guān)于第四題,如果先把單個(gè)資產(chǎn)的VaR計(jì)算出來,再算5天VaR時(shí)再做轉(zhuǎn)換是否OK呢?(計(jì)算VaRp時(shí)再乘sqrt(5))
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1個(gè)回答
Crystal助教
2022-09-21 16:33
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只要計(jì)算單個(gè)資產(chǎn)var值時(shí),均值為0,就可以。
