Hykonki
2022-09-15 22:49588題 變化后的liability計(jì)算沒有看明白，（bond yields to decline by 2%）是怎么和modified duration結(jié)合起來的？這一塊計(jì)算有點(diǎn)遺忘
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1個(gè)回答
Michael助教
2022-09-16 09:45
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學(xué)員你好，久期衡量的是在利率變化1%的時(shí)候，債券價(jià)格變動(dòng)的百分比。
比如久期等于7，那么利率變化1%的時(shí)候，債券價(jià)格變動(dòng)7%，由于利率和債券價(jià)格的變化是反方向的，所以利率上漲（下跌）1%的時(shí)候，債券價(jià)格下跌（上漲）7%。
或者說，比如久期等于14，那么利率下跌2%的時(shí)候，債券價(jià)格上漲28%。
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