Goollii
2022-09-16 13:23紅色框為什么是N,不是MV
所屬:CFA Level III > Derivatives and Currency Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
開開助教
2022-09-16 15:44
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同學(xué)你好,這里我們是要使用利率互換調(diào)整久期,并確定互換合約的名義本金N,這樣我們就知道我們簽互換合約要簽多少名義本金了。
一單位收益率變化導(dǎo)致的組合價值的變化是MDurp*MVp,而一單位收益率變化導(dǎo)致的swap價值的變化是N*MDurs
【點(diǎn)贊】喲~。加油,祝你順利通過考試~
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回復(fù)Goollii:swap是非標(biāo)準(zhǔn)化合約,NP是多少都是合約雙方定的。NP是10w的是T-bond futures -
回復(fù)開開:swap的本金不是10萬嗎?
