代同學(xué)
2022-09-16 15:29為什么違約相關(guān)性對(duì)投資組合的預(yù)期損失無(wú)影響,而對(duì)非預(yù)期損失有影響啊
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Lucia助教
2022-09-16 17:36
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同學(xué),你好,計(jì)算EL的時(shí)候,我們沒(méi)有用到相關(guān)性,EL=PD×EA×LR
但是在計(jì)算UL的時(shí)候,我們是需要使用到相關(guān)性的。
