齊同學
2018-10-12 16:26老師 我想知道一下hedge fund里面不是有一個相對價值策略嗎?他說是買入SWAP 賣出國債 來獲得SWAP更大的凸性。但SWAP是個互換吶 它又不是一種債券怎能和國債一買一賣呢?
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1個回答
Crystal助教
2018-10-12 20:10
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同學你好,互換首先你拿你手中的一個債券去換另一個債券,說到底你手里一直是有一張你想要的債券的,所以swap是可以看成是你手里的一張債券的。
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回復(fù):謝謝您!
