Milkie
2018-10-12 16:42是不是以Dollar Var來計算組合Var值的時候,就可以不考慮權(quán)重了?若有相關(guān)性僅考慮相關(guān)性即可。
所屬:FRM Part I 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Cindy助教
2018-10-12 17:30
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同學你好,不是的哦,要考慮權(quán)重的,只不過在計算Dollar VaR的時候,權(quán)重已經(jīng)包括在單個的資產(chǎn)VaR值里面了,這個是一步步的化簡出來的,具體的推導(dǎo)過程不要求掌握,直接記住公示考試就能直接用了。
