勞同學
2018-10-12 16:55老師您好!請問這個credit risk+ model指的是什么model?好像這部分課上沒有提到過,謝謝!
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1個回答
Galina助教
2018-10-12 17:50
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114題簡單來說credit metric是用評級轉(zhuǎn)移矩陣計算價值變化來分析風險的,credit risk+是用泊松分布來分析信用風險的。credit portfolio view目前的原版書中不做要求。
