羽同學
2022-09-16 23:28請問這倆圖是不是只能看出某一時刻期貨價和現(xiàn)貨價的大小關系，以及體現(xiàn)兩種價格最終收斂的趨勢，但看不出遠月合約價和近月合約價的關系，任一時刻的F價和S價也沒有關系（因為不知道遠期合約的期限）？
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1個回答
楊玲琪助教
2022-09-17 03:44
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同學你好，
這兩張圖中可以明顯地看到最終價格是收斂的，我們說現(xiàn)貨和期貨價格在到期日是收斂的，否則就會有套利機會，所以這兩張圖反應的其實是確定了到期期限的某一個期貨合約與現(xiàn)貨價格之間在不同時間點上的關系，收斂的那天即期貨到期日。而遠月合約和近月合約期限不同，圖中無法顯示。
希望能解答你的疑惑，加油！
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