地同學(xué)
2022-09-17 08:58請(qǐng)講一下yield_duration和curve_duration的區(qū)別
所屬：CFA Level I > Fixed Income 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Danyi助教
2022-09-19 09:25
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，
yield duration和curve duration可以從公式角度理解：YTMcorporate=YTMbenchmark+spread。yield duration指的是公司自己的風(fēng)險(xiǎn)（spread）變動(dòng)對(duì)債券價(jià)格的影響，自己的風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)致的改變是yield duration。curve duration是指YTMbenchmark變動(dòng)對(duì)債券價(jià)格的影響。
就是把利率分為兩部分，一個(gè)是spread變動(dòng)，導(dǎo)致的價(jià)格變化就是yield duration；另一個(gè)是benchmark rate變動(dòng)，導(dǎo)致的價(jià)格變化就是curve duration。
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