Will
2022-09-17 11:57老師，我對(duì)這個(gè)圖上的0-5是nonrejection以及245是rejection有點(diǎn)不太明白。
0-5指的應(yīng)該是允許模型算出的數(shù)據(jù)超過(guò)VaR值的個(gè)數(shù)吧，一旦損失數(shù)據(jù)超出5個(gè)，則這個(gè)模型會(huì)被回測(cè)拒絕。如果我這樣理解沒問題的話，為什么這個(gè)0-5是非拒絕域呢？不應(yīng)該是拒絕域嗎，一旦超過(guò)5個(gè)就被拒絕了啊
所屬：FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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2個(gè)回答
Lucia助教
2022-09-19 17:02
該回答已被題主采納
同學(xué)，你好，這部分內(nèi)容是在網(wǎng)課哪一部分內(nèi)容，因?yàn)闆]有具體情況，不能具體分析，但從這里你分析的，我覺得你分析得對(duì)~
感謝正在備考中乘風(fēng)破浪的您來(lái)提問~如果您對(duì)回復(fù)滿意可【點(diǎn)贊】鼓勵(lì)您更加優(yōu)秀，您的聲音是我們前進(jìn)的動(dòng)力，祝您生活與學(xué)習(xí)愉快!~
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追問
這個(gè)是在基礎(chǔ)短最后一個(gè)串講視頻里面回測(cè)部分高老師的板書，不過(guò)我搞懂了哈哈
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Crystal助教
2022-09-21 16:41該回答已被題主采納
好的呀
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