齊同學(xué)
2022-09-17 13:17請問第一題和第二題是本章的知識么，在講義里并沒有看到，老師上課也沒講過
所屬：CFA Level II > Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
開開助教
2022-09-19 13:16
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同學(xué)你好，具體怎么應(yīng)用課程里確實沒講到。但是，它們屬于Traditional Asset Managers會用到的risk measure的方法。
第一個考察的是position limit?？疾炝死屎蛡瘍r格之間的關(guān)系，并結(jié)合了組合中各資產(chǎn)頭寸的限制應(yīng)用的計算。
第二個就是sensitivity，其實就是把組合的delta，即組合對指數(shù)價格變化的敏感度調(diào)整到目標(biāo)水平。
【點贊】喲~。加油，祝你順利通過考試~
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