曾同學(xué)
2022-09-17 15:31官網(wǎng)題 Tina Swan Case Scenario In the discussion of Harmon’s portfolio asset allocation (Exhibit 3), the most accurate comment is made by: Swan. Morrison. Gruber.
所屬：CFA Level III > Asset Allocation and Related Decisions in Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Johnny助教
2022-09-19 14:56
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同學(xué)你好，這里可以用排除法的。要是完全投資于債券，那么90%成功率下的債券收益率只有1.04%，并不足以達(dá)成他的目標(biāo)。此外B選項(xiàng)說不需要進(jìn)一步的MVO，這個(gè)也是不對的，在選好了資產(chǎn)大類后，要根據(jù)資產(chǎn)收益率、波動率、各資產(chǎn)間的相關(guān)系數(shù)作為input來輸入效用函數(shù)中得出最合適的資產(chǎn)配置。在本題中，需要通過最優(yōu)化方法來將兩個(gè)資產(chǎn)大類的相關(guān)系數(shù)納入考量。
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