林同學(xué)
2022-09-17 16:55老師,這題為什么要乘以根號下252呢,題目問的就是1-day VaR呀,乘以根號下252不就變成了1-year VaR了嗎
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Lucia助教
2022-09-19 10:46
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同學(xué),你好,你再仔細(xì)看一下 ,這里是除以根號下252,將年化波動率轉(zhuǎn)化成1天的波動率。
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