王同學(xué)
2022-09-17 19:31老師請問這里principal講義里是由于兩個債券的面值一樣所以直接相加除以2,那如果面值占比為2:1的話,計算平均到期時間是否需要分別乘以1/3,2/3,那這樣的話Var(%)不也是沒有直接的對應(yīng)么,也需要用到線性像duration法一樣,兩個var(%)嗎
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1個回答
Crystal助教
2022-09-21 16:43
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同學(xué)你好,你上面描述的內(nèi)容都是正確的。
