王同學(xué)
2022-09-17 19:41老師D選項(xiàng)為什么不是factors相比相關(guān)性應(yīng)該更好計(jì)算么
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Lucia助教
2022-09-19 17:43
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同學(xué),你好,這里的factor是指VAR mapping的mapping factor,這里沒有提到相關(guān)性??紤]更多的因素,使得更準(zhǔn)確,但是建模和計(jì)算更困難。
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