Tony Long
2022-09-17 21:3627題講解中提到,要么用SA,要么用IRB,不能混用,但是alex,yao講課的時候提到(上課講義PPT227,視屏?xí)r間1小時50分,中提到,有些銀行是SA,IRB混用的,到底誰是正確的?
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1個回答
姚奕助教
2022-09-20 15:41
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舉個例子,銀行的資產(chǎn)可以80%用IRB,20%繼續(xù)用SA(比如說企業(yè)新成立,根本沒有可用的財務(wù)報表,無法用IRB來評級),但對于某一項資產(chǎn),用IRB還是和SA要事先確定,有明確的規(guī)則,不能銀行自己隨意選,或者兩個結(jié)構(gòu)都算算,哪個劃算用哪個,這是不可以的。
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回復(fù)姚奕:這里題目是或的是某些資產(chǎn)用SA,某些資產(chǎn)用IRB,更您講解的情況是相同的,為什么說選項是錯的?
