Cony
2022-09-17 21:40老師您好，這個題我是排除法答對的，但可以具體講下若障礙價格變動對其的影響嗎？
所屬：FRM Part I > Financial Markets and Products 視頻位置 相關試題
來源： 視頻位置 相關試題
1個回答
楊玲琪助教
2022-09-19 16:36
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同學你好，
這道題中是一個barrier call option。目前股票價格25，障礙價格18，所以應該是down-and-in和down-and-out call。根據(jù)in-out parity，如果都是到期才能行權，那么down-and-in + down-and-out = regular call = 6.32。當前的down-and-in是0.22，所以對應的down-and-out是6.10。如果barrier上升到22，那么對于down-and-in來說更容易敲入，價值上升，down-and-in價值上升，那么down-and-out價值對應下降。如果barrier上升到28，則變?yōu)閡p-and-in和up-and-out，對于up-and-out來說在觸發(fā)28后敲出，執(zhí)行價格20的call option在未觸發(fā)前是存在價值的，所以up-and-out價值不為零，對應的，up-and-in的價值應該小于6.32。
希望能解答你的疑惑，加油！
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