杜同學(xué)
2018-10-12 18:49第一行的sigma到第二行的ke-rt不是很理解 能解釋一下嗎?謝謝
所屬:FRM Part II 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Galina助教
2018-10-15 15:40
該回答已被題主采納
對(duì)于此題,其實(shí)是risk free rate。因?yàn)榍蟮檬莚isk netral PD,如果問(wèn)的是physical PD,則為asset return。
過(guò)程如圖,不是變?yōu)?了,其實(shí)和你經(jīng)??吹降墓绞且粯拥模皇且环N等式變換。
