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2022-09-18 11:4899%,10天,這個margin具體怎么算?在哪看?
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關試題
來源: 視頻位置 相關試題
1個回答
楊玲琪助教
2022-09-19 11:04
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同學你好,
這邊雙邊交易的初始保證金計算可以采用監(jiān)管層給到的表格計算,也可以用自有模型計算,初始保證金計算時主要看的是交易的市場風險,常用的模型是VaR模型,所以如果采用自有模型計算,可以用10天,99%的VaR模型對交易的市場風險進行計算。
希望能解答你的疑惑,加油!
