勞同學(xué)
2018-10-12 19:37老師您好!這道題A和C兩個選項我有兩個疑問,A選項中答案解釋的是pd和ead是增加的,但是如果按照題目中寫的是減少的,比如pd下降導(dǎo)致股票價格上升,股票價格上升時long put option我這一方虧欠,這樣ead就是減少的,也是wrong way risk呀,這么想有什么不對么? C選項我想問的是最后一句增加了交易對手的exposure指的是從交易對手的角度看的exposure么?感覺總是分不清各種題中counterparty risk exposure這句話到底是從哪個角度看exposure。謝謝!
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1個回答
Galina助教
2018-10-15 09:35
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123題:wwr嚴(yán)格的定義是兩個條件:PD和exposure負(fù)相關(guān)且會increase countryparty risk
C選項說的是站在我的角度,我從對手方獲利更大,那么來自對手方帶給我的credit exposure增大。
