阮同學(xué)
2022-09-18 16:01老師好,我想問(wèn)一下,計(jì)算wcl要考慮LGD嗎
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
楊玲琪助教
2022-09-19 12:05
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同學(xué)你好,
wcl本質(zhì)是損失,一般我們計(jì)算的時(shí)候是通過(guò)建立loss distribution來(lái)找到wcl的,而損失分布就是損失與概率的一一對(duì)應(yīng),其中損失的計(jì)算是需要考慮損失率或者回收率的,所以原理上說(shuō)wcl是要考慮LGD的。
希望能解答你的疑惑,加油!
