珳同學(xué)
2022-09-18 16:21相關(guān)系數(shù)上漲，為何指數(shù)的方差大于個股方差上漲
所屬：FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Crystal助教
2022-09-21 17:44
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這個部分原版書寫的比較模糊，這個結(jié)論是從實(shí)際數(shù)據(jù)中得到的，但是查過之后發(fā)現(xiàn)，也不是這樣的，所以我們這邊理解上是這樣的，這個大于，并不是絕對數(shù)值上的大于（不是百分比），可以參考嚴(yán)重程度（真實(shí)的損益），就比如說指數(shù)的2%和個股的2%是不一樣的。
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