阮同學
2022-09-18 16:52老師好,第12題,這個ULc的公式能解釋一下嗎,我好像之前沒怎么見過
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
楊玲琪助教
2022-09-19 14:25
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同學你好,
這個ULC指的是組合中各成分對于總的UL的貢獻,我們在信用風險的經(jīng)濟資本計量部分講過對應的計算,詳見附圖。題中用到的公式是對于兩個資產構成的組合的ULC的計算,具體推導詳見附圖。
希望能解答你的疑惑,加油!
