GIN
2022-09-18 16:54請問老師,為什么30題選項c是錯的?
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關試題
來源: 視頻位置 相關試題
1個回答
Lucia助教
2022-09-19 16:53
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同學,你好,C選項應該是用較高的置信度對VaR模型進行回測是很困難的,因為例外情況的數(shù)量不夠多,無法提供有意義的信息。
http://www.h8045.cn/home/#/exam/single/q56089/
這里有視頻解析~
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