Will
2022-09-18 17:03老師,我對這題的答案解析有點不明白。答案第一個式子是Ruu,這個不應(yīng)該是Ru向上的情況嗎,不應(yīng)該是加上波動項σ√1/12嗎,為什么解析是減去。同樣的第二個式子應(yīng)該是Rd變成Rdd
那不應(yīng)該是減去波動項嗎,為什么第二個式子是加。 后來我又想了想應(yīng)該是分別求得是中間的Rud,可是從Ru變成Rud以及Rd變成Rud,他們之間的差不應(yīng)該就是一個波動項的區(qū)別嗎,為什么一個減去波動項一個加上波動項,在概率都是50%下,最后得到的數(shù)不相等呢(一個是7.484%一個是7.541% )
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Lucia助教
2022-09-19 16:56
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同學(xué),你好,下圖是這個模型的流程圖,你再理解一下~還有疑問繼續(xù)追問
感謝正在備考中乘風(fēng)破浪的您來提問~如果您對回復(fù)滿意可【點贊】鼓勵您更加優(yōu)秀,您的聲音是我們前進(jìn)的動力,祝您生活與學(xué)習(xí)愉快!~
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懂了,謝謝老師,是我沒有考慮到Ru和Rd不一樣??
