梁同學(xué)
2022-09-18 17:47老師這道題的知識(shí)點(diǎn)是那一部分，有點(diǎn)看不懂題
所屬：FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Lucia助教
2022-09-19 10:09
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同學(xué)，你好，這個(gè)題比較綜合，知識(shí)點(diǎn)覆蓋比較多，學(xué)完四門(mén)課程會(huì)能看懂題目在講什么知識(shí)點(diǎn)。包含了債券、方差、相關(guān)性
題目意思是
以下哪項(xiàng)陳述是正確的？
A美國(guó)國(guó)庫(kù)券的名義收益是無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益。
B預(yù)測(cè)方差總是比歷史方差大。
C當(dāng)使用歷史數(shù)據(jù)來(lái)確定平均方差組合優(yōu)化模型的預(yù)期收益輸入時(shí)，盡可能長(zhǎng)的時(shí)間框架是最好的。
D國(guó)庫(kù)券的收益往往是正的自相關(guān)的，這意味著隨著投資時(shí)間的增長(zhǎng)，國(guó)庫(kù)券實(shí)際上是一種風(fēng)險(xiǎn)遞減的資產(chǎn)。
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