Will
2022-09-19 11:42老師,這個C 應該是對的吧,門檻太高確實能導致超過門檻的數(shù)據(jù)數(shù)量為0啊
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Lucia助教
2022-09-19 16:13
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同學,你好,你理解錯了哦,C選項意思是為了應用POT方法,必須選擇一個閾值u,這個閾值高到足以使超過u的觀測值的數(shù)量為零。這明顯和你理解的是相反的。POT的閾值不能太高而不能 太低。
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