Will
2022-09-19 12:46老師,第四句話最后說的允許VaR以一個(gè)高的置信水平計(jì)算,這個(gè)高置信水平是如何與POT高的門檻有關(guān)聯(lián)的?
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Lucia助教
2022-09-19 15:54
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同學(xué),你好,第四句話講的是POT方法的優(yōu)點(diǎn),可以建模VaR的尾部數(shù)據(jù),POT 方法只建模超過閾值的損失數(shù)據(jù),當(dāng)閾值設(shè)置的較高的時(shí)候,超過閾值的損失數(shù)據(jù)會(huì)無限接近于廣義帕累托分布。
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