Will
2022-09-19 13:35對(duì)于這句話,she will test each bank’s VaR at a 95% confidence level,我看到這個(gè)“TEST”我理解的是她說的回測(cè)VaR是95%。如果是回測(cè)用的置信水平95%會(huì)如何描述呢?
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2個(gè)回答
Lucia助教
2022-09-19 15:47
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同學(xué),你好,題目說she will test each bank’s VaR at a 95% confidence level. 說明回測(cè)是在95%的置信水平下,如果是95%的VaR ,則會(huì)直接說95%VaR at 95% confidence level
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追問
有點(diǎn)懵了,如果老師說這個(gè)95%是回測(cè)的置信水平,為什么可以用在VaR值的計(jì)算當(dāng)中,并且用的1.65的單尾呢?如果是回測(cè)的置信水平應(yīng)該是雙尾1.96吧
Crystal助教
2022-09-21 16:55
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如果計(jì)算var值時(shí)用的是95%的置信水平,那么他會(huì)直接說var(95%)
