阿同學(xué)
2022-09-19 14:49這個題是什么意思可以詳細(xì)解釋一下嗎？
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Lucia助教
2022-09-19 15:34
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同學(xué)你好，這道題目的意思是這樣的，index和sp之間是負(fù)相關(guān)。策略1是持有index，賣出sp。如果index價格下降，那么sp的價格就應(yīng)該上漲，那么賣出sp，也就是賣低了，所以是損失。如果只是賣出sp期貨（策略2），那么index下降，期貨頭寸受損，所以這兩個的風(fēng)險（來源）是一樣的，都是index下降，就遭受損失。
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